Sé que hay gente que compila el juego en windows usando mingcc y otros, pero no conozco los detalles. La sugerencia del Visual estudio es porque entre el código hay un fichero de proyecto, el cual solo con cargarlo, ya te monta toda la estructura de archivos con dependencias, bibliotecas y todo. Tú solo tienes que pulsar el botón de compilar y te genera el ejecutable.
En el caso de usar otro IDE o entorno de desarrollo, creo que como dice el wiki, tienes que crear un proyecto nuevo e incluir además las librerías de OTTD. El como hacerlo, depende de cada IDE, la verdad es que no conozco mucho Dev C++...